자동매매 봇을 만들기 전에, 지금까지 내가 어떻게 투자해 왔는지를 먼저 숫자로 확인해 보는 것이 좋습니다. 과거 투자 기록을 보면 나의 투자 스타일과 리스크 관리 수준이 드러나기 때문입니다.
이 글에서는 투자 성과 분석 키트를 활용해 과거 거래를 객관적으로 검토하는 방법과, 결과로 나온 지표를 해석하는 방법을 정리합니다. 각 지표의 정의는 ROI부터 MDD까지! 퀀트 필수 용어 완벽 정리를 함께 참고하면 좋습니다.
투자 성과 분석 키트란
투자 성과 분석 키트는 거래 내역을 입력하면 성과 지표를 자동으로 계산해 주는 도구입니다. 목적은 세 가지입니다.
- 거래별 수익률을 자동으로 계산합니다.
- 투자 성과의 핵심 지표를 산출합니다.
- 리스크 관리 수준을 진단합니다.
주요 기능으로는 거래당 평균 수익률(ATR) 계산, 승률 및 손익비 분석, 수익계수(Profit Factor) 산출, 전체 수익률() 확인이 있습니다.
핵심 지표 설명
키트가 산출하는 지표는 수익성, 리스크, 거래 패턴의 세 묶음으로 나뉩니다.
수익성 지표
- ATR(거래당 평균 수익률 %): 각 거래의 평균 수익률입니다.
- 총 실현 손익: 모든 거래의 손익 합계입니다.
- 수익률(ROI): 전체 투자 대비 수익률입니다.
리스크 지표
- 최대 손실 거래: 단일 거래 중 가장 큰 손실액입니다.
- 최대 이익 거래: 단일 거래 중 가장 큰 이익액입니다.
- 수익계수: 이익 거래의 합을 손실 거래 합의 절대값으로 나눈 값입니다.
거래 패턴 지표
- 승률: 전체 거래 중 이익이 난 거래의 비율입니다.
- 손익비: 평균 이익 거래를 평균 손실 거래로 나눈 값입니다.
실전 활용 방법
키트는 다음 순서로 사용합니다.
- MyTrade Health Check Kit을 다운로드합니다.
- 거래 내역을 입력합니다.
- 자동으로 계산된 지표를 확인합니다.
- 지표를 바탕으로 투자 스타일을 분석하고 개선점을 도출합니다.
지표 활용 팁
승률과 손익비의 균형
승률과 손익비는 함께 봐야 합니다. 높은 승률에 적절한 손익비가 더해지면 안정적인 수익이 나오고, 낮은 승률에 높은 손익비가 더해지면 이 큰 수익이 나옵니다.
수익계수 해석
- 2.0 이상: 매우 우수합니다.
- 1.5~2.0: 양호합니다.
- 1.0~1.5: 개선이 필요합니다.
- 1.0 미만: 전략을 다시 검토해야 합니다.
분석 시 주의할 점
분석 결과가 의미를 가지려면 세 가지가 필요합니다.
- 충분한 거래 데이터를 확보해야 합니다. 거래 수가 적으면 지표가 몇 건의 우연에 좌우됩니다.
- 거래 기록이 정확해야 합니다. 입력이 틀리면 계산된 지표도 틀립니다.
- 객관적인 분석 태도를 유지해야 합니다. 결과가 기대와 달라도 있는 그대로 받아들여야 개선점이 보입니다.
문의 사항은 트레이딩뱅크 문의하기로 보내 주세요.