MACD는 이동평균선을 한 단계 가공해 만든 지표입니다. 서로 다른 기간의 이동평균선이 가까워지고 멀어지는 움직임을 하나의 선과 막대로 보여 주기 때문에, 추세가 어느 방향으로 얼마나 강하게 진행되고 있는지를 한눈에 읽을 수 있습니다.
이 글에서는 MACD의 구성 요소와 정의, 특징, 해석 기준을 정리하고, 트레이딩뱅크에서 MACD를 활용해 만들 수 있는 봇 실습 문서를 안내합니다.
MACD 기본 개념
MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 단기와 장기 이동평균선의 차이를 이용해 추세의 방향과 강도를 분석하는 대표적인 추세 지표입니다.
차트는 선 그래프와 막대 그래프로 구성됩니다.
- 선 그래프: 파란색이 MACD Line, 주황색이 Signal Line입니다.
- 막대 그래프: MACD Histogram입니다. 초록색 막대는 MACD Line이 Signal Line보다 위에 있을 때로 상승 모멘텀을, 빨간색 막대는 MACD Line이 Signal Line보다 아래에 있을 때로 하락 모멘텀을 나타냅니다.
MACD 정의
세 구성 요소는 다음과 같이 계산합니다.
- MACD Line = 12일 EMA - 26일 EMA
- Signal Line = MACD Line의 9일 EMA
- MACD Histogram = MACD Line - Signal Line
단기 EMA가 장기 EMA보다 위에 있으면 MACD Line은 양수가 되고, 그 반대면 음수가 됩니다. Signal Line은 MACD Line을 한 번 더 평활화한 선이고, Histogram은 두 선의 간격을 막대로 표시한 것입니다.
MACD의 특징
MACD의 특징은 세 가지로 정리할 수 있습니다.
- 이동평균의 수렴과 발산을 통해 추세를 분석합니다.
- 기본 설정은 (12, 26, 9) 입니다.
- 0선을 중심으로 등락하는 오실레이터입니다.
MACD 해석 방법
MACD를 읽을 때는 세 가지 기준선을 사용합니다.
- 0선: 중립 기준선입니다. MACD Line이 0선 위에 있으면 단기 이동평균이 장기 이동평균보다 높은 상태입니다.
- MACD 라인: 단기와 장기 이동평균의 차이를 나타냅니다.
- 시그널 라인: MACD 라인의 이동평균으로, MACD 라인과의 교차가 매매 신호의 기준이 됩니다.
학술 연구와 트레이딩뱅크 실습
MACD를 활용한 매매 규칙이 실제 데이터에서 어떤 결과를 보였는지는 MACD 지표 학술 연구 결과에서 정리합니다.
트레이딩뱅크에서는 MACD의 각 구성 요소를 기준으로 서로 다른 알고리즘 봇을 만들어 볼 수 있습니다. 실습은 다음 문서에서 이어집니다.
- MACD 크로스 전략: MACD 라인과 시그널 라인의 교차를 기준으로 삼습니다.
- MACD 히스토그램 전략: 히스토그램의 부호와 크기 변화를 기준으로 삼습니다.
- MACD 제로라인 전략: MACD 라인의 0선 돌파를 기준으로 삼습니다.
- MACD 모멘텀 전략: 모멘텀의 강도 변화를 기준으로 삼습니다.
- MACD 트리플 크로스 전략: 여러 교차 조건을 함께 사용합니다.